Conţinutul numărului revistei |
Articolul precedent |
Articolul urmator |
608 8 |
Ultima descărcare din IBN: 2023-12-29 11:56 |
Căutarea după subiecte similare conform CZU |
[336.748.12:330.43](478) (1) |
Monedă. Sistem monetar. Bănci. Bursa de mărfuri (774) |
Economie matematică (126) |
SM ISO690:2012 HINEV, Olga. Studiul econometric al volatilităţii inflaţiei din perspectiva optimizării politicii monetare. In: Economica, 2019, nr. 3(109), pp. 106-116. ISSN 1810-9136. |
EXPORT metadate: Google Scholar Crossref CERIF DataCite Dublin Core |
Economica | ||||||
Numărul 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136 | ||||||
|
||||||
CZU: [336.748.12:330.43](478) | ||||||
JEL: E31, E32, E52, E58. | ||||||
Pag. 106-116 | ||||||
|
||||||
Descarcă PDF | ||||||
Rezumat | ||||||
Scopul acestei cercetări constă în identificarea volatilităţii procesului inflaţionist din perspectiva optimizării deciziilor de politică monetară. În urma studierii literaturii de specialitate, au fost definitivate aspectele teoreticoconceptuale, care motivează băncile centrale de a se preocupa de volatilitatea inflaţiei şi de efectele asociate acesteia, în vederea atingerii obiectivelor propuse. Astfel, previziunea volatilităţii preţurilor nu numai că ar reduce inflaţia, dar şi ar face politica monetară mult mai eficientă. Punctul forte al studiului constă în modelarea volatilităţii inflaţiei în Republica Moldova prin aplicarea modelului econometric GARCH. În urma studiului efectuat, am concluzionat că, în Republica Moldova, în intervalul de timp 1995-2018, procesul inflaţionist a înregistrat alternarea perioadelor cu volatilitate sporită şi, respectiv, redusă. De menţionat că modificările generate de volatilitatea din perioadele precedente sunt semnificative şi, odată cu sporirea volatilităţii inflaţiei, persistă instabilitatea preţurilor. |
||||||
Cuvinte-cheie politică monetară, bancă centrală, inflaţie, modelul GARCH, monetary policy, Central Bank, inflation, GARCH model |
||||||
|